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講座公告 :復雜網絡視角下行業風險傳染與銀行信貸配置
時間:2020-01-03 09:52:07

報告題目:復雜網絡視角下行業風險傳染與銀行信貸配置

報告人:李仲飛

報告時間:2020年1月10日上午9點30分

報告地點:修德樓107

摘要:本研究基于復雜網絡視角研究我國行業風險的主要傳染類型,在考慮行業風險傳染的基礎上構建行業層面的銀行信貸配置模型,提出信貸配置最優策略,重構信貸配置集中化的度量指標C-I-HHI。首先,運用廣義方差分解方法構建行業關聯網絡。其次,基于有向加權關聯網絡聚類系數提出風險循環型、中介型、吸收型和擴散型四種行業風險傳染類型。然后,根據聚類系數構建收益約束下的Min-C模型,并通過數值方法得到該模型下銀行信貸在行業間的最優配置比例,再進一步采用2006年-2015年銀行信貸數據進行實證分析。最后,結合網絡聚類系數指標和赫芬達爾指數,重新定義銀行信貸配置集中化的度量指標C-I-HHI (Clustering-Industry-HHI)。研究結果表明:國內的行業間風險傳染主要是吸收型和擴散型;Min-C模型下的最優銀行信貸配置策略在貸款收益率、不良貸款率和貸款配置效率等指標上優于傳統的Na?ve (等權1/N)策略和最小方差模型下的最優策略;Min-C模型下最優策略的銀行不良貸款率也分別低于我國城市商業銀行與農村商業銀行的平均不良貸款率;C-I-HHI指標提供了解決銀行信貸配置是集中化還是多元化更優的爭論的手段。

個人簡介:

李仲飛,男,中國科學院管理學博士,中山大學管理學院教授、博士生導師,廣東省人文社科重點研究基地中山大學金融工程與風險管理研究中心主任,教育部長江學者特聘教授,國家創新研究群體項目獲得者,國家杰出青年科學基金獲得者,全國模范教師,國務院特殊津貼專家,全國百篇優秀博士學位論文獲得者,新中國成立70周年觀禮嘉賓。

李仲飛教授曾任中山大學社科處處長、管理學院執行院長、創業學院院長?,F兼任國家社會科學基金學科評審組專家,中國系統工程學會副理事長,中國優選法統籌法與經濟數學研究會副理事長及其量化金融與保險分會理事長,中國管理科學與工程學會常務理事及其金融計量與風險管理分會副理事長,中國運籌學會常務理事,《中國管理科學》《系統工程理論與實踐》《系統工程學報》《管理工程》《運籌與管理》《運籌學學報》《數理統計與管理》《科技管理研究》《創新與管理》《Numerical Algebra, Control and Optimization》《Journal of Systems Science and Information》《Journal of Operations Research Society of China》等十多個期刊的領域主編、副主編、常務編委或編委。

 

                                                         大數據統計學院

                                                          2020年1月3日

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